Tesis:
La actitud ante el riesgo como dilema : una solución compromiso
- Autor: RIBES ROSSIÑOL DE ZAGRANADA, Juan
- Título: La actitud ante el riesgo como dilema : una solución compromiso
- Fecha: 2024
- Materia:
- Escuela: E.T.S DE INGENIEROS INFORMÁTICOS
- Departamentos: INTELIGENCIA ARTIFICIAL
- Acceso electrónico: https://oa.upm.es/80425/
- Director/a 1º: GONZÁLEZ PACHÓN, Jacinto
- Resumen: En problemas de decisión multicriterio estocásticos interesa al analista proponer soluciones en las que se tenga en cuenta el perfil del decisor y, específicamente por ser aleatorios, su grado de aversión al riesgo. Hasta ahora, el método más utilizado para tener en cuenta dicha faceta del perfil del decisor es la Teoría de la Utilidad. Si bien esta es impecable desde el punto de vista teórico, es difícil de utilizar cuando nos enfrentamos a problemas reales de decisión. Esta dificultad viene de lo laborioso que puede llegar a ser el proceso de educción de una función de utilidad del decisor, que es por naturaleza personal y cambiante. Pero sobre todo complicada de determinar. Por otra parte, se han desarrollado en Optimización Multicriterio Estocástica enfoques para la resolución de problemas, empezando por el concepto de criterio de eficiencia estocástica, que es posible relacionar con determinadas situaciones en cuanto a aversión al riesgo del decisor. Nosotros proponemos en esta tesis doctoral un enfoque alternativo a la Teoría de la Utilidad, que es asociar a cada actitud frente al riesgo, desde la indiferencia hasta la máxima aversión, un criterio de eficiencia estocástica. De esta forma nos ahorramos la educción de la función de utilidad personal de cada decisor, o visto de otro modo, determinamos una función de utilidad de manera sencilla. A partir de ahí creamos modelos de decisión para diferentes tipos de variables aleatorias, en los que la aversión al riesgo y otras facetas del perfil de los decisores se recogen, e influyen en la solución, de forma clara y directa.
ABSTRACT
When considering stochastic multicriteria decision problems, analysts are interested in proposing solutions that consider the decision maker profile and, specifically for being random, the decision maker attitude towards risk. Until now, the most used method to consider this part of the decision maker profile is the Utility Theory. While this theory is perfect from a theoretical point of view, is hard to use when we face real decision problems. This difficulty comes from the laborious that is the eduction process for the utility function of the decision maker, that is by nature personal and changeable. But, especially, hard to determine. On the other hand, in Sthocastic Multicriteria Optimization there have been developed several approaches for solving problems, starting on the stochastic efficiency concepts, that can be related with certain situations regarding the degree of risk aversion of a decision maker. We propose in this PhD thesis a different approach to Utility Theory, that is associating each possible attitude towards risk, form risk neutrality to extreme risk aversion, a stochastic efficiency concept. So we save the eduction process for the particular utility function of each decision maker, or if we want to consider it another way, we determine utility functions on a simple way. From this approach we create decision models for different kind of random variables , in which risk aversion and other parts of the decision maker profile are considered, and influence the solution, on a clear and straightforward way.