Tesis:
Métodos de resolución del problema de mínimos cuadrados en algorítmos de puntos interiores para programacion lineal y su aplicación informática
- Autor: JUAN RUIZ, Jesús
- Título: Métodos de resolución del problema de mínimos cuadrados en algorítmos de puntos interiores para programacion lineal y su aplicación informática
- Fecha: 1987
- Materia: MATEMÁTICAS. Teseo;INVESTIGACIÓN OPERATIVA. Teseo;PROGRAMACIÓN LINEAL. Teseo;CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN. Teseo;SOFTWARE. Teseo
- Escuela: E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES
- Departamentos: SIN DEPARTAMENTO DEFINIDO
- Acceso electrónico:
- Director/a 1º: JAEN GALLEGO, José Alberto
- Resumen: El interés en la programacion lineal se ha visto intensificado estos últimos años tras la aparición en 1984 de un algorítmo de puntos interiores. Después de este han aparecido distintos algorítmos de entre los cuales destaca el método del elipsoide interior de Angel Salamanca desarrollado en la E.T.S.I. Industriales de Madrid. El procedimiento es eficiente en cuanto a numero de iteraciones pero es necesario adaptarle métodos especiales de resolución de los problemas de mínimos cuadrados que genera con el fín de conseguir una mayor rapidez. El objetivo de esta tesis se ha centrado en la obtención de nuevos métodos de mínimos cuadrados. Y su inclusión en el algorïtmo del elipsoide interior. Se han desarrollado dos procedimientos el primero denominado actualización incompleta de la descomposición triangular de Cholesky y el segundo denominado gradiente conjugado precondicionado que es una adaptación del proceso de bidiagonalización de Golub y Kahan. Para medir la eficiencia de los métodos propuestos se han desarrollado tres aplicaciones informáticas dos del método del elipsoide interior y otra el algorítmo del simplex. Se comprueba que el método del elipsoide interior es inferior al simplex para problemas generales y muy superior para problemas dinámicos