Tesis:
Introducción de información a priori y restricciones en el análisis de series temporales
- Autor: GOMEZ PEREZ, José Patricio
- Título: Introducción de información a priori y restricciones en el análisis de series temporales
- Fecha: 1983
- Materia: Sin materia definida
- Escuela: E.T.S. DE INGENIEROS AERONAUTICOS
- Departamentos: SIN DEPARTAMENTO DEFINIDO
- Acceso electrónico:
- Director/a 1º: CERVEIRO LOMBAS, Jaime
- Resumen: El objeto de esta tesis es introducir en la literatura una nueva técnica de estimación de modelos de series temporales en el dominio del tiempo. Hasta el presente no era posible utilizar nuestro conocimiento a priori sobre los parámetros de un modelo a estimar, excepto mediante ingeniosos artificios en ciertos casos muy particulares, lo que obligaba a prescindir de esa información y estimar el modelo teniendo en cuenta únicamente la contenida en la muestra. Con el desarrollo de nuestros procedemientos originales de introducción de información a priori y restricciones en la estimación de modelos de series temporales es posible tener en cuenta no sólo la información contenida en la muestra, sino también la suministrada por la teoría o la evidencia empírica. Adicionalmente, nuestra técnica permite resolver algunos problemas de estimación, aun en el caso de que no se disponga de ningún conocimiento a priori. Para la consecución de nuestros fines es necesario desarrollar por completo nuevos métodos para calcular las funciones de verosimilitud restringidas, así como las regiones de confianza de los estimadores de máxima verosimilitud con restricciones. Para completar el trabajo se desarrollan algorítmos de optimización no lineal con restricciones, más robustos y eficientes. Las técnicas de modelización restringida se aplican con éxito a la estimación de varios modelos con series reales o simuladas mediante generación aleatoria. El proceso de modelización se completa con la determinación de la bondad del ajuste y con el contraste de las hipótesis formuladas