Tesis Doctorales UPM: Consulta online

Título: Modelos de transmisión de precios. Aplicación a los mercados ganaderos en Colombia.

Resumen: Utilizando modelos de series temporales apropiados para series no estacionarias, tales como la cointegración v el mecanismo de corrección del error este trabajo indaga por el mecanismo de transmisión de los precios en el largo plazo en los mercados de ganado de Bogotá, Medellín, Montería y Villavicencio, así como la magnitud de la transmisión en el corto plazo utilizando las funciones de impulso respuesta generalizadas. Con base en información de precios nominales-mensuales del ganado cebado vivo citado en los mercados citados, el trabajo concluye que en el largo plazo existe una alta transmisión perfecta de precios entre e! mercado importador de Medellín v los mercados exportadores de Montería v Villavicencio. Existe una alta transmisión de Precios entre !os mercados importadores de Medellín y Bogotá, pero ella no es perfecta, lo cual determina la existencia de dos grandes centros de referencia de formación de los precios del ganado cebado en el largo plazo: Bogotá y Medellín. El ajuste de los precios en el corto plazo se caracteriza por relaciones de interdependencia dadas por relaciones de causalidad bidireccional. La magnitud de la transmisión de un shock de precios se siente con mayor rigor en el mercado en el que este se origina a lo largo de los cuatro primeros meses, lo cual conforma la transmisión incompleta de Precios en el corto plazo.